bai-tap-on-thi-cuoi-ky-mon-quan-tri-rui-ro-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan

Số trang: 25      Loại file: pdf      Dung lượng: 4.44 MB      Lượt xem: 442      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

CÁC DẠNG BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO TRƯỜNG ĐH KTQD
TÀI LIỆU GỒM 2 PHẦN:
PHẦN I: BÀI TẬP MẪU TRÊN LỚP (16 bài + Lời giải)
Phần II: BÀI TẬP MẪU TRONG ĐỀ THI CÁC NĂM (24 bài + Lời giải)

Bài 1. Sử dụng phương sai lợi suất làm độ đo rủi ro, dựa trên 100 giá trị lợi suất của cổ phiếu CTG và 100 giá trị lợi suất của cổ phiếu VCB tính được phương sai mẫu tương ứng là 0.00050 và 0.00046. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng khi đầu tư vào cổ phiếu CTG thì rủi ro hơn khi đầu tư vào cổ phiếu VCB hay không? Giả thiết lợi suất cổ phiếu phân phối chuẩn. 

Bài 7. Dựa trên phương pháp mô phỏng Monte Carlo, tạo ra 1000 giá trị lợi suất của danh mục. Sauk hi sắp xếp các giá trị lợi suất từ nhỏ đến lớn và chọn ra 15 giá trị lợi suất nhỏ nhất:
-0.0018, -0.0011, -0.0020, -0.0012, -0.0015, -0.0013, -0.0014, -0.0024, -0.0021, 0.0019, -0.0022, -0.0017, -0.0016, -0.0010, -0.0023.
Tính giá trị rủi ro với độ tin cậy 99%.

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi